Hola,
Para que estén disponibles los estilos a nivel de documento, deben añadirse al documento, no a un WordFragment.
En lugar de:
$wf->createParagraphStyle('title2_anexo', $heading2_anexo_style);
que se está añadiendo a un WordFragment, debe añadirse al objecto del documento, por ejemplo:
$docx->createParagraphStyle('title2_anexo', $heading2_anexo_style);
Saludos.